Na Janela principal do RPG Maker XP, logo abaixo da visualização do tileset há a lista de mapas.
Através da lista de mapas você tem um controle total dos mapas do seu jogo, podendo organizá-los em pastas e copiá-los. Para criar um novo mapa clique com o botão direito na lista de mapas e então clique em 'Criar Novo Mapa'.

Uma Janela com várias opções será exibida. Use as Dicas Rápidas caso tenha dúvida com algum item. Depois de configurar seu novo mapa corretamente, clique em 'OK'.